Видите, как различные инструменты и методы могут хорошо дополнять друг друга в трейдинге, в этом и заключается мастерство трейдера – грамотно их совместить. (Эти показатели я не использую)Зона стоимости (VA) — диапазон ценовых уровней, в котором указанный процент от всего объема торговался в течение периода времени. Обычно этот процент устанавливается равным 70%, однако он остается на усмотрение трейдера.
Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах. Ключевые уровни профиля объема старших таймфреймов станут для вас верной опорой в принятии торговых решений. Сегодня речь пойдет о профиле объема (Market Profiles), одном из незаменимых индикаторов объемного анализа рынка. Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения. Тем не менее, можно сразу выделить три основные особенности профиля объема, которые способны уже сегодня повысить эффективность вашей торговли.
Сбалансированный рынок — торговля в пределах зоны стоимости
Например, если акции торгуются около значительного объемного кластера, это свидетельствует о сильном интересе рынка на этом уровне цены. Эта информация может помочь подтвердить потенциальные точки прорыва или разворота. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.
Профиль объема — частный (но самый распространенный) случай профиля рынка. ATAS всегда стремится совершенствоваться, чтобы профиль объема предоставить максимум удобных и полезных инструментов для анализа и торговли. Недавно в функционале платформы был модернизирован важный и полезный индикатор — Market Profile.
Может ли индикатор объемного профиля предсказывать движения цен?
Во время затяжного тренда или пробоя, как правило, объём сначала резко увеличивается, а затем сокращается. Подобное падение может представлять собой “зону несправедливой стоимости” для актива. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления низких объёмов (или зоне несправедливой стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью пробьёт или отскочит от этого ценового уровня. Так как это считается зоной несправедливой стоимости, рынок не будет тратить на реакцию столько времени, сколько тратил бы по сравнению с другими уровнями профиля. Если торги открылись выше зоны стоимости, и смогли закрепиться выше ее верхней границы после нескольких тестирований – это сильный бычий сигнал. Если же рынок начал торговаться в пределах зоны стоимости, и при этом объемы растут – стоит подумать о закрытии длинных позиций.
Роль профиля объема в управлении рисками
Данная статья являет собой обзор возможностей профиля рынка в том виде, в котором он доступен в последних версиях ATAS. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.
В этом и заключается преимущество анализа объемов — график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Индикатор объемного профиля улучшает анализ рынка, предоставляя понимание рыночного настроения и выявляя потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Для того чтобы разблокировать потенциал индикатора объемного профиля, сначала вам нужно добавить его на вашу торговую платформу.
- В качестве примера мы построили ТРО на линейном графике цены акций Сбербанка, 10м период.
- Благодаря новейшим разработкам, реализованным в торгово-аналитической платформе ATAS, любой ритейл трейдер может получить доступ к широкому спектру профессиональных аналитических инструментов.
- Когда цена приближается к предыдущему LVN (или области недобросовестной стоимости), рынок с гораздо большей вероятностью поднимется или отскочит от этого ценового уровня.
Да, индикатор объемного профиля может помочь предсказать будущие движения цен, анализируя объемные паттерны и выявляя повторяющиеся тенденции. Хотя индикатор профиля объема может предложить ценные идеи, важно избегать распространенных ошибок. Одна из таких ошибок – полное полагание на индикатор без учета других факторов, таких как фундаментальный анализ или рыночное настроение. О примере использования нижней границы зоны стоимости (VAL) предыдущего дня вы можете прочитать в статье «Стратегия использования футпринта на примере Russell 2000 E-mini».
Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. Например, если акции постоянно испытывают высокий торговый объем на определенном уровне цены, это свидетельствует о готовности трейдеров покупать или продавать на этом уровне. Такое поведение может указывать на предстоящий прорыв или разворот. С тех времен, когда Стейдлмайер строил из букв первые в мире профили, прошли многие годы. Вычислительные мощности компьютеров значительно выросли, и, имея в распоряжении детальную историю о ходе торгов, даже средний десктоп способен быстро строить различные вариации профиля объема. В принципе, профиль в аналитике финансовых графиков — это характеристика действий по уровням цен.
С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. Первое, для чего большинство трейдеров будут использовать профиль объема, — это определение основных уровней поддержки и сопротивления, а особенно для подтверждения тех уровней и зон, которые трейдер определил визуально отметил вручную. Важно отметить, что использование профиля объема в качестве идентификатора уровней поддержки и сопротивления является реактивным методом. Реактивные методы могут быть полезны при применении значения или значимости к ценовым уровням, которые рынок уже посетил. Ценовой уровень в верхней части профиля, который в значительной степени способствует объему на продажу, является хорошим признаком уровня сопротивления.
Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS — максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, ты сможешь использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но только для торговли криптовалютами. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
